ดับเบิล เฉลี่ยเคลื่อนที่ ครอสโอเวอร์ ระบบ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเท่าในขณะที่ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดี่ยวและแบบคู่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเป็นระบบการกลับรายการที่มีอยู่ในตลาด 100 ครั้ง เราทราบดีว่าแนวโน้มการตลาดไม่ได้อยู่ที่ 100 เท่าของเวลาดังนั้นระบบครอสโอเวอร์แบบไขว้สองแบบที่มีการเคลื่อนไหวแบบคู่จึงถูกตั้งค่าไว้เพื่อเรียกใช้งานรายการ แต่ไม่ได้มีอยู่ในตลาดเสมอไป รุ่นระบบการกลับรายการได้รับการกล่าวถึงและทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่ในคู่มือของ Turtle และ Technical Traders สำหรับการวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์สของคอมพิวเตอร์ ระบบครอสโอเวอร์แบบเคลื่อนที่คู่เป็นรุ่นที่ง่ายของระบบ Donchian 5 และ 20 ที่กล่าวถึงและทดสอบใน The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems แต่เราได้เห็นรุ่นอื่น ๆ ของระบบ Donchian 520 พร้อมกฎเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ครอสโอเวอร์ MA แบบง่ายๆเพียงอย่างเดียว LeBeau และ Lucas กล่าวว่า Donchian 520 ไม่ใช่ระบบการกลับรายการง่ายๆ แต่ใช้ชุดตัวกรองที่ซับซ้อน การเข้าสู่ระบบพื้นฐานของระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่คือเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นข้ามช่วงเวลาที่เคลื่อนที่ช้าลงโดยเฉลี่ย สำหรับค่าเฉลี่ยระยะเวลาวันละ 5 วันและ 20 วันของ Donchian ตำแหน่งยาวจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ตำแหน่งสั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันเคลื่อนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน คุณสามารถเลือกรับรายการได้ทันทีที่สายหรือรอจนกว่าราคาจะปิดลงที่ด้านข้างของไม้กางเขน ตำแหน่งขนาดการเลือกขนาดและการหยุดคือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดจากรุ่นการกลับรายการ ดีใช้หยุดและคำนวณตำแหน่งขนาดโดยใช้วิธีเปอร์เซ็นต์ความผันผวนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่กำหนดไว้ถ้าหยุดลง สำหรับตัวอย่างของเราเรามี ATR 1.5 stop 14 วันที่มีความเสี่ยง 2 ส่วนของบัญชีต่อตำแหน่ง หากรายการยาวที่ 10 มีการหยุดที่ 8.5, 1.5 จะมีความเสี่ยงสำหรับหุ้นทุกครั้งถ้ามันเป็นซื้อหุ้น หากขนาดบัญชีเท่ากับ 10,000 และความเสี่ยงต่อตำแหน่งเท่ากับ 2 ความเสี่ยงของคุณจะอยู่ที่ 200 คะแนน 200 (10,000 2) หารด้วย 1.50 (จากค่า ATR หากมีการหยุดการทำงาน) จะอยู่ที่ 133 หุ้น คำนวณขนาดตำแหน่งโดยการเสี่ยงและหารด้วยค่าของการเคลื่อนที่ไปยังจุดหยุด พร้อมกับการคำนวณขนาดตำแหน่งให้ใช้ ATR เป็นตัวหยุด ตัวอย่างใช้ ATR 14 วันคูณด้วย 1.5 และเพิ่มตัวเลขลงในนั้น หากคุณมีหุ้นที่คุณป้อนไว้ที่ 10 และ ATR 14 วันเท่ากับ 1 คุณจะหยุดทำงานในตำแหน่งที่ยาวได้ที่ 8.50 ตำแหน่งสั้น ๆ จะหยุดลงที่ 11.50 รุ่นการกลับรายการรอจนกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะข้ามไปอีกทางหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณอาจมีความล่าช้าอย่างมากซึ่งจะช่วยให้ได้กำไรมากขึ้น การออกที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นราคาที่กดปุ่ม Parabolic SAR การแบ่งช่องทางราคาหรือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับระบบของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยง whipsaws บางอย่างเมื่อตลาดมีแนวโน้มไปด้านข้างคุณสามารถเพิ่มการกรองเพิ่มเติมเช่น ADX, Stochastics หรือ RSI หากคุณกำลังใช้ระยะเวลาที่ช้าลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะล่าช้าไปกับการกระทำของราคาดังนั้นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อชดเชยอาจเป็นราคาใหม่ที่สูงก่อนที่จะเป็นตำแหน่งที่ยาวหรือราคาใหม่ต่ำก่อนตำแหน่งสั้น ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตจะพบหน้าเว็บจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาได้จากหนังสือสามเล่มที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมกับผลการทดสอบและเปรียบเทียบกับระบบอื่น ๆ วิถีของเต่าใช้เป็นระบบระยะยาวที่มีเส้นยาว 100 วันและ 350 วัน คู่มือเทคนิคสำหรับผู้ค้าทางเทคนิคในการวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์สและคู่มือ Dow Jones-Irwin ไปยังระบบการซื้อขายใช้กับเส้นเวลา 5 วันและ 20 วัน สำเนา 2012 GTV HOLDINGS, LLC สงวนลิขสิทธิ์. เกี่ยวกับเราติดต่อเราคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ การค้าเป็นสิ่งที่มีความพิเศษในลักษณะและไม่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทุกราย นักลงทุนควรใช้ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ บริษัท เหล่านั้นเตรียมพร้อมที่จะสูญเสียไปตามที่มีอยู่เสมอความเสี่ยงของการสูญเสียทางการเงิน นักลงทุนควรพิจารณาตัวอย่างสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของตนเองอย่างเต็มรูปแบบก่อนการซื้อขาย ระบบบนเว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างการศึกษาและไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพ ธ ในอนาคต MACAC และ Stochastic: ยุทธศาสตร Double-Cross สอบถามผูเชาทางเทคนิครายใดและเขาหรือเธอจะบอกคุณไดวาตัวชี้วัดที่เหมาะสมตองมีประสิทธิภาพในการกําหนดการเปลี่ยนหลักสูตรในรูปแบบราคาหุน แต่สิ่งที่ตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องหนึ่งตัวสามารถทำเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการค้ามีตัวบ่งชี้ฟรีสองตัวที่สามารถทำได้ดีกว่า บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ค้ามองหาและระบุครอสโอเวอร์ MACD แบบรั้นพร้อมกับการครอสโอเวอร์แบบสุ่มและใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการซื้อขาย การจับคู่ Stochastic และ MACD การหาตัวบ่งชี้ที่เป็นที่นิยมสองตัวที่ทำงานร่วมกันเป็นผลให้เกิดการจับคู่ตัว Stochastic Oscillator และค่าความต่างของค่าความต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ทีมงานนี้ทำงานเนื่องจาก stochastic กำลังเปรียบเทียบราคาปิดของหุ้นกับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่ MACD คือการสะสมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวที่แยกตัวออกจากกันและกัน ชุดค่าผสมแบบไดนามิกนี้มีประสิทธิภาพสูงหากใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (สำหรับการอ่านข้อมูลพื้นฐานของตัวบ่งชี้เหล่านี้โปรดดูที่การทำความรู้จัก Oscillators: Stochastics และ A Primer On.) การทำงาน Stochastic มีสองส่วนคือ Stochastic Oscillator K และ D. K คือเส้นหลักที่ระบุจำนวนช่วงเวลาและ D คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ K. การทำความเข้าใจว่าการสุ่มเกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่ง แต่รู้ว่ามันจะทำปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สำคัญกว่า. ตัวอย่างเช่น: ทริกเกอร์ทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อบรรทัด K ลดลงต่ำกว่า 20 - หุ้นถือเป็น oversold และเป็นสัญญาณซื้อ ถ้ายอด K ต่ำกว่า 100 จากนั้นหัวลงไปหุ้นควรจะขายก่อนที่ค่าดังกล่าวจะลดลงต่ำกว่า 80 โดยทั่วไปถ้าค่า K สูงขึ้นเหนือ D แล้วสัญญาณซื้อจะถูกระบุโดยครอสโอเวอร์นี้ถ้าค่าอยู่ภายใต้ 80. หากสูงกว่าค่านี้การรักษาความปลอดภัยจะถูกพิจารณาว่าเป็นเงินที่เกินกำลัง การทำงานของ MACD ในฐานะเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายซึ่งสามารถเปิดเผยแรงกดดันด้านราคาได้ MACD ยังมีประโยชน์ในการกำหนดแนวโน้มและทิศทางราคา ตัวบ่งชี้ MACD มีกำลังพอที่จะยืนอยู่คนเดียว แต่ฟังก์ชันการคาดการณ์ของมันไม่ได้เป็นแบบสัมบูรณ์ เมื่อใช้กับตัวบ่งชี้อีกตัวหนึ่ง MACD จะช่วยให้ผู้ค้าได้รับประโยชน์มากขึ้น หากต้องการคำนวณความแข็งแกร่งของแนวโน้มและทิศทางของหุ้นการซ้อนทับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมันเข้าสู่ histogram MACD เป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้ MACD ยังสามารถดูเป็น histogram ได้เพียงอย่างเดียว (เรียนรู้เพิ่มเติมในบทนำสู่ Histogram ของ MACD) การคำนวณค่า MACD เพื่อให้ตัวบ่งชี้การสั่นที่มีความผันผวนสูงกว่าและต่ำกว่าศูนย์ต้องใช้การคำนวณ MACD แบบง่ายๆ เมื่อหักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเลข 26 วัน (EMA) ของราคาหลักทรัพย์จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วันของราคาค่าสังเกตุการสั่นจะเข้าสู่เล่น เมื่อมีการเพิ่มเส้นการเรียก (EMA 9 วัน) การเปรียบเทียบทั้งสองจะสร้างภาพการซื้อขาย หากค่า MACD สูงกว่า EMA ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย 9 วันนับจากนี้ไปจะถือเป็น Crossover เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทรงตัว มีประโยชน์หลายประการในการใช้ MACD: Foremost คือการเฝ้าดูความแตกต่างหรือการครอสโอเวอร์ของเส้นศูนย์ของฮิสโตแกรมแสดงให้เห็นว่า MACD แสดงโอกาสซื้อมากกว่าศูนย์และขายโอกาสด้านล่าง อีกประการหนึ่งคือการสังเกตค่าไขว้ของเส้นเฉลี่ยที่เคลื่อนที่และความสัมพันธ์กับเส้นศูนย์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การซื้อขายความแตกต่างของ MACD) การระบุและการรวมตัวของ Crossovers ในแนวราบเพื่อให้สามารถสร้างวิธีการรวม MACD Crossover รั้นและการครอสโอเวอร์แบบสุ่มเข้าสู่กลยุทธ์การเทรนด์แนวโน้มคำว่า bullish จำเป็นต้องอธิบาย ในแง่ที่ง่ายที่สุดรั้นหมายถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับราคาที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัญญาณรั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นพุ่งขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่ำลงทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านการตลาดและแนะนำราคาเพิ่มขึ้นอีก ในกรณีของ MACD รั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อค่าฮิสโตแกรมอยู่เหนือเส้นสมดุลและเมื่อเส้น MACD มีค่ามากกว่า EMA 9 วันหรือที่เรียกว่าเส้นสัญญาณ MACD ความผันผวนของความผันผวนแบบ Stochastics เกิดขึ้นเมื่อ K ค่าผ่าน D ซึ่งเป็นตัวยืนยันการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นไปได้ Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) ด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีการและเมื่อใช้ stochastic และ MACD double cross หมายเหตุบรรทัดสีเขียวที่แสดงเมื่อทั้งสองตัวบ่งชี้นี้เคลื่อนย้ายซิงค์และมีเครื่องหมายกางเขนที่ใกล้เคียงสมบูรณ์ซึ่งแสดงที่ด้านขวาของแผนภูมิ คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีบางกรณีเมื่อ MACD และ stochastics ใกล้จะข้ามไปพร้อมกันเช่นมกราคม 2008 กลางเดือนมีนาคมและกลางเดือนเมษายนเป็นต้น ดูเหมือนว่าพวกเขาจะข้ามไปพร้อม ๆ กันบนแผนภูมิขนาดนี้ แต่เมื่อคุณมองใกล้คุณจะพบว่าพวกเขาไม่ได้ข้ามภายในสองวันซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการตั้งค่าการสแกนนี้ . คุณอาจต้องการเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อให้คุณรวมเครื่องหมายข้ามที่เกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับที่แสดงไว้ด้านล่าง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การตั้งค่าสามารถช่วยสร้างเส้นรอบวงที่ยืดเยื้อได้ ซึ่งจะช่วยให้พ่อค้าหลีกเลี่ยงการ whipsaw ทำได้โดยใช้ค่าที่สูงขึ้นในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างช่วง นี่คือสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า smoothing things out ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่จะใช้กรอบเวลาที่สั้นกว่ามากในการตั้งค่าตัวบ่งชี้และอ้างอิงแผนภูมิ 5 วันแทนแผนภูมิเวลาห้าเดือนหรือหลายปีของประวัติศาสตร์ราคา กลยุทธ์แรกมองหาไขว้รุกที่เกิดขึ้นภายในสองวันของกันและกัน โปรดทราบว่าเมื่อใช้กลยุทธ์แบบ double-cross และ stochastic และ double cross cross ความนึกคิดการครอสโอเวอร์จะเกิดขึ้นต่ำกว่าเส้น 50 บน stochastic เพื่อให้สามารถขยับราคาได้อีกต่อไป และยิ่งคุณต้องการให้ค่าฮิสโตแกรมเป็นหรือสูงกว่าศูนย์ภายในสองวันหลังจากทำการค้า นอกจากนี้โปรดทราบว่า MACD ต้องข้ามไปเล็กน้อยหลังการสุ่มเนื่องจากทางเลือกอาจสร้างความผิดพลาดในการบ่งชี้แนวโน้มราคาหรือทำให้คุณอยู่ในแนวราบ ในที่สุดการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แต่เป็นการไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ข้อดีกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสที่จะถือโอกาสสำหรับจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นของหุ้นขาขึ้นหรือจะมั่นใจได้ว่าแนวโน้มขาลงจะกลับตัวกลับอย่างแท้จริงเมื่อตกปลาในระยะยาวสำหรับการถือครองระยะยาว กลยุทธ์นี้สามารถเปลี่ยนเป็นสแกนที่อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิ ข้อเสียด้วยข้อได้เปรียบทุกประการที่มีการนำเสนอกลยุทธ์มีข้อเสียอยู่เสมอในเทคนิคนี้ เนื่องจากสต็อกโดยทั่วไปต้องใช้เวลานานในการซื้อสินค้าในตำแหน่งที่ดีที่สุดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงจึงไม่บ่อยนักดังนั้นคุณอาจต้องใช้ตะกร้าที่มีขนาดใหญ่เพื่อดู การหลอกลวงและการครอสโอเวอร์ MACD ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาหาจุดเข้าที่ดีและสม่ำเสมอ วิธีนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ค้าและนักลงทุนที่ใช้งานได้ ลองใช้ช่วงตัวบ่งชี้ทั้งสองและคุณจะเห็นว่าไขว้จะแตกต่างกันอย่างไรและเลือกจำนวนวันที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของคุณมากที่สุด คุณอาจต้องการเพิ่มตัวบ่งชี้ RSI ลงในแบบผสมเพื่อความสนุก (อ่าน Ride RSI Rollercoaster เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้นี้) ข้อสรุปแยกกันคือ Stochastic Oscillator และ MACD function ในสถานที่ทางเทคนิคที่แตกต่างกันและทำงานด้วยตัวเอง MACD เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในฐานะตัวบ่งชี้ทางการค้า แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับสองหัวสองตัวบ่งชี้มักจะดีกว่าหนึ่ง stochastic และ MACD เป็นคู่ที่เหมาะและสามารถให้ประสบการณ์การค้าที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Stochastic Oscillator และ MACD ร่วมกันโปรดดูยุทธศาสตร์ Snap Power Forces Combined Forces ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดอัตราส่วนหนี้สินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแต่ละบุคคล ประเภทของโครงสร้างการชดเชยที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นผลการดำเนินงานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นอธิบายผู้ค้าได้พึ่งพาการย้ายค่าเฉลี่ยเพื่อช่วยระบุจุดเข้าสู่ระบบการซื้อขายที่น่าจะสูงและการออกผลกำไรเป็นเวลาหลายปี ปัญหาที่ทราบกันดีเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยรวมคือความล่าช้าอย่างรุนแรงที่มีอยู่ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยเลขยกกำลังสองอัน (DEMA) ให้การแก้ปัญหาด้วยการคำนวณวิธีการเฉลี่ยที่เร็วขึ้น ประวัติความเป็นมาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Double Exponential ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยหมายถึงราคาเฉลี่ยสำหรับเครื่องมือการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันคำนวณราคาเฉลี่ยของตราสารเฉพาะในช่วง 10 วันที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันคำนวณราคาเฉลี่ยของ 200 วันที่ผ่านมา ในแต่ละวันความคืบหน้าของการย้อนกลับไปคำนวณฐานในจำนวนวัน X ล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะปรากฏเป็นเส้นโค้งที่ราบเรียบซึ่งแสดงถึงแนวโน้มในระยะยาวของเครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยมีระยะเวลามองย้อนกลับสั้นลงคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าที่เกิดขึ้นกับช่วงเวลาการมองย้อนกลับที่ยาวนานกว่า เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้การมองย้อนกลับ แต่จะล้าหลัง ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเลขยกกำลังสอง (DEMA) ซึ่งแสดงในรูปที่ 1 ได้รับการพัฒนาโดย Patrick Mulloy เพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนที่ที่พบในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดิม เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 1994 การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นนิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์ใน Mulloys บทความ Smoothing ข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเฉลี่ย รูปที่ 1: แผนภูมิแบบหนึ่งนาทีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า e-mini Russell 2000 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตสองเส้นที่แตกต่างกันโดยเฉลี่ย 55 ครั้งปรากฏเป็นสีน้ำเงิน, 21- ระยะเวลาเป็นสีชมพู การคำนวณ DEMA As Mulloy อธิบายไว้ในบทความต้นฉบับของเขา DEMA ไม่ใช่แค่ EMA แบบคู่ที่มีความล่าช้าเพียงสองเท่าของ EMA แบบเดียว แต่เป็นการรวม EMA แบบเดี่ยวและแบบคู่ที่สร้าง EMA อื่นที่มีความล่าช้าน้อยกว่าทั้งสองแบบของต้นฉบับ สอง. กล่าวอีกนัยหนึ่ง DEMA ไม่ใช่แค่สอง EMA รวมหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เป็นการคำนวณ EMA ทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ เกือบทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การค้ามี DEMA รวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเพิ่มลงในแผนภูมิได้ ดังนั้นผู้ค้าสามารถใช้ DEMA โดยไม่ต้องรู้คณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการคำนวณและโดยไม่ต้องเขียนหรือใส่รหัสใด ๆ การเปรียบเทียบ DEMA กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าหลายรายใช้พวกเขาเพื่อดูการพลิกกลับของแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นที่มีความยาวต่างกันอยู่บนแผนภูมิ จุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ข้ามจะมีความหมายต่อการซื้อหรือขายโอกาส DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้าเห็นการพลิกกลับได้เร็วขึ้นเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมตลาดได้เร็วขึ้น รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า e-mini Russell 2000 แผนภูมิแบบหนึ่งนาทีมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 รูปแบบคือ DEMA ระยะเวลา 21 (ชมพู) ระยะเวลา 55 DEMA (สีน้ำเงินเข้ม) 21- ระยะเวลา MA (สีน้ำเงิน) ระยะเวลา 55 (สีเขียวอ่อน) รูปที่ 2: แผนภูมิหนึ่งนาที e-mini Russell 2000 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นของ DEMA เมื่อใช้ในการครอสโอเวอร์ ขอให้สังเกตว่าการครอสโอเวอร์ DEMA ในทั้งสองกรณีปรากฏเร็วกว่าการครอสโอเวอร์ MA อย่างมาก ครอสโอเวอร์ DEMA แรกจะปรากฏที่เวลา 12:29 และแถบถัดไปจะเปิดขึ้นในราคา 663.20 ส่วนครอสโอเวอร์ MA อยู่ในช่วงเวลา 12:34 และราคาเปิดบาร์ถัดไปอยู่ที่ 660.50 ในชุดถัดไปของไขว้ครอสโอเวอร์ DEMA จะปรากฏที่ 1:33 และแถบถัดไปจะเปิดที่ 658 ส่วน MA ในทางตรงกันข้ามจะมีรูปแบบที่ 1:43 พร้อมกับการเปิดบาร์ถัดไปที่ 662.90 ในแต่ละกรณีครอสโอเวอร์ DEMA จะให้ประโยชน์ในการเข้าสู่เทรนด์ก่อนหน้านี้มากกว่าครอสโอเวอร์ MA (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน Moving Averages Tutorial) การซื้อขายกับ DEMA ตัวอย่างค่าไขว้ถอยหลังเฉลี่ยข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิต นอกเหนือจากการใช้ DEMA เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลนหรือในการตั้งค่าแบบไขว้ DEMA สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลายซึ่งตรรกะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่น Bollinger Bands (MACD) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบสามตัว (TRIX) ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรวม DEMA แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ การแทนที่ DEMA จะช่วยให้ผู้ค้าเห็นโอกาสในการซื้อและขายที่แตกต่างไปจากที่ MAs หรือ EMA ใช้ในตัวบ่งชี้เหล่านี้ แน่นอนการเข้าสู่เทรนด์เร็วกว่าในภายหลังมักจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น รูปที่ 2 แสดงให้เห็นหลักการนี้ - ถ้าเราจะใช้ crossovers เป็นสัญญาณซื้อและขาย เราจะเข้าสู่ธุรกิจการค้าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อใช้ครอสโอเวอร์ DEMA เป็นนอกคอกครอสโอเวอร์ MA ผู้ค้าและนักลงทุนส่วนล่างใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นเวลานาน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายซึ่งจะช่วยให้สามารถดูและแปลความหมายของเทรนด์การซื้อขายในระยะยาวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยโดยธรรมชาติของพวกเขาเป็นตัวชี้วัดที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน จะมีประโยชน์ในการปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองได้เร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทึบสองครั้งทำให้ผู้ค้าและนักลงทุนมีมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะยาวโดยมีข้อได้เปรียบในการเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่าและมีเวลาล่าช้าน้อยกว่า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดูที่ Moving Average MACD Combo และ Simple Vs ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสด็จพระราชดำเนิน) ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดอัตราส่วนหนี้สินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแต่ละบุคคล ประเภทของโครงสร้างค่าชดเชยที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การข้ามไขว้เฉลี่ยในหน้านี้ Id ต้องการนำคุณผ่านการเปรียบเทียบของสองระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่เคลื่อนที่ หนึ่งใช้สองเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (smas) และอื่น ๆ ใช้สาม smas เคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้งหากคุณกำลังพิจารณาการใช้ไขว้ถอยข้ามคู่กับทั้งการเข้าและออกจากธุรกิจการค้าคุณอาจลองทดสอบระบบ MA สามครั้งด้วย เปรียบเทียบพวกเขาเคียงข้างกับหุ้นที่แตกต่างกันหรือตราสารการค้าอื่น ๆ เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือกรอบเวลา ทดสอบระยะเวลาการเคลื่อนที่เฉลี่ยที่แตกต่างกัน แต่ระวังไม่ให้พึ่งพาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมกับเส้นโค้ง แต่เนื่องจากบางส่วนของผู้เข้าชมของฉันไม่ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไรให้ไปกว่าพื้นฐานบางอย่างแรก ภาพที่อยู่ด้านขวาคือตัวอย่างของ Crossover แบบโรนี่ร์ไพรเวทครอสโอเวอร์แบบ Dual Movement ที่จะเริ่มต้นสัญญาณการซื้อ (Crossover รั้น) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้น (8 sma - blue) ข้ามค่าเฉลี่ยที่ช้ากว่า (13 ซม. - สีเหลือง) สังเกตว่าสัญญาณไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าจะปิดบาร์ ซึ่งหมายความว่ารายการจริง (ในการซื้อขายสด) จะอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในแถบถัดไป น่าจะใกล้เปิดบาร์นั้น หากคุณยังไม่ได้ทำแบบทดสอบย้อนหลังระบบแบบง่ายๆนี้อาจเป็นหนึ่งในระบบทดสอบแรกที่คุณต้องทดสอบเนื่องจากต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากคุณลงเส้นทางนี้คุณจะพบว่าราคาเปิดของแถบถัดไปหลังจากข้ามเป็นที่ซอฟต์แวร์ backtesting (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) จะวางธุรกิจการค้าแบบจำลอง ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากหากคุณใช้ซอฟต์แวร์เทรดอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ นี่คือการประมาณใกล้เคียงกับที่การค้าของคุณจะเกิดขึ้น ด้วยระบบย้อนกลับแบบทั่วไปรายการที่ยาวนี้จะไม่สามารถออกได้จนกว่าสีฟ้าและเร็วกว่า MA จะข้ามไปด้านล่างสีเหลืองและช้าลง เครื่องหมายการครอสโอเวอร์ไขว้ MA ไม่เพียง แต่ออกจากการซื้อขาย แต่เริ่มต้นการซื้อขายระยะสั้นในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกัน ดังนั้นด้วยระบบครอสโอเวอร์แบบไขว้แบบคู่ผู้ค้าจึงต้องค้าขายกันมานานหรือสั้น ลองมาดูตัวอย่างภายในวันที่ผ่านมา ควรใช้แผนภูมิ SPY 5 นาทีกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าสำหรับตัวอย่างแรก: Fast (8 sma - green) และ Slow (13 sma - yellow) ฉันเลือกวันนี้โดยเฉพาะเพราะฉันต้องการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไปของกลยุทธ์ครอสโอเวอร์เฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้จริง การค้าที่ยาวนานครั้งแรกหลังจากเวลา 11:00 น. เป็นไปได้ดีมากและได้รับการคัดแยกที่ดี ทางออกที่ประมาณ 12:45 เป็นผลกำไร แต่ต้องการให้ Id เหมือนกับที่คุณสังเกตเห็นคือการดำเนินการราคาที่เปลี่ยนแปลงเร็วระหว่างเวลา 12:00 น. - 3:00 น. นี่คือที่ระบบ MA คู่สามารถจริงๆบดกำไรของคุณลง MAs whipsaw ไปมาเป็นสาเหตุสามขาดทุนในแถวอาจระเหยกำไรจากการค้าครั้งแรก หากมีการซื้อขายวิธีนี้ในวันนี้โชคดีที่พวกเขาเห็นการซื้อขายที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลา 2:30 น. ส่วนที่ดีของระบบนี้จะปรากฏในการซื้อขายครั้งแรกและการซื้อขายครั้งสุดท้าย ขณะที่ค่าเฉลี่ยไขว้เฉลี่ยล้มเหลวอย่างน่าสังเวชระหว่างการดำเนินการราคาที่ผันผวนพวกเขาทำงานได้ดีในระหว่างการดำเนินการด้านราคาที่มีแนวโน้ม หากคุณทำข้อมูลย้อนหลังของระบบหยุดและย้อนกลับแบบง่ายๆเหล่านี้และตรวจสอบผลการค้นหาที่มีกำไรคุณอาจพบว่าผู้ชนะน้อยกว่า 50 แต่ผู้ชนะโดยเฉลี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้แพ้เฉลี่ย เพราะระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระบบการซื้อขายแบบเทรนด์ และเทรนด์ระบบการซื้อขายมักมีลักษณะของเปอร์เซ็นต์ของผู้ชนะและ ave. win ที่ดีในอัตรา ave. loss ในแผนภูมิด้านล่าง L Long, S Short และ Ex Exit TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER จนถึงการอภิปรายมีศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ระบบหยุดการทำงานแบบย้อนกลับซึ่งสัญญาณสำหรับออกยังก่อให้เกิดการค้าขายในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้าเรานำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สามไปใช้กับระบบจะมีระยะเวลาเป็นกลาง กล่าวคือไม่มีการค้าเกิดขึ้น - คุณเป็นเงินสด ตัวอย่างเช่นกำลังจะใช้แผนภูมิ 3 นาทีและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามแบบคือ 4 sma, 10 sma และ 50 sma กฎง่ายมาก ถ้าเส้นช้า (50 sma) เพิ่มขึ้นและเส้นที่รวดเร็ว (4 sma) ข้ามเส้นกึ่งกลาง (10 sma) จะมีสัญญาณซื้อ สัญญาณออกมาเมื่อสายเร็วข้ามด้านล่างตรงกลาง กฎเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับรายการสั้น ๆ มันง่ายที่จะเห็นว่าระบบนี้จะคล้ายกับการค้าออกแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงขึ้น ทางเลือกหนึ่งของระบบนี้คือใช้เวลานานในการรับรายการทั้งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและค่าเฉลี่ยอยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่ช้า โปรดทราบว่าเมื่อคุณจัดการกับสามองศาอิสระ (3 ตัวแปร) แทนที่จะเป็นสองตัวอย่างข้างต้นคุณจะทำให้ระบบมีความซับซ้อนมากขึ้นและสร้างชุดค่าผสมที่เป็นไปได้มากขึ้นเพื่อทดสอบ แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ backtesting ทำให้การทำงานง่ายขึ้น แต่โปรดจำไว้ว่าการเพิ่มตัวกรองและความซับซ้อนไม่ได้ทำให้ระบบดีขึ้นเสมอไป บ่อยๆระบบที่เรียบง่ายสามารถทำงานได้ดีขึ้นภายใต้การทดสอบ ตัวอย่างด้านล่าง หากคุณสนใจที่จะย้ายค่าเฉลี่ยคุณอาจต้องการดูหน้าของฉันเกี่ยวกับวิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตำแหน่งต่อเนื่อง